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第15章
1、用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1计算的收益率为（A）。
A、时间加权收益率
B、算术平均收益率
C、几何平均收益率
D、简单净值收益率
2、对于基金净收益的计算，以下说法不正确的是（C）。
A、简单收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B、时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
C、一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率
D、算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
3、一个良好的基准组合应该具有的特征包括（ABCD）。
A、可实际投资的
B、可衡量的
C、预先确定的
D、明确的组成成分
4、关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（ABCD）。
A、简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B、时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响
C、时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
D、算术平均收益率要大于几何平均收益率
5、基金绩效收益率衡量的主要方法有（BD）。
A、整体分析法
B、分组比较法
C、个体分析法
D、基准比较法
6、基金绩效衡量是对基金经理（A）的衡量。
A、投资能力
B、管理能力
C、稳健性
D、风险态度
7、对基金绩效做出有效的衡量，不需要考虑（D）。
A、基金的投资目标
B、基金的风险水平
C、比较基准
D、基金经理的能力
8、长期衡量通常是将考察期设定在（B）。
A、2年（含）以上
B、3年（含）以上
C、4年（含）以上
D、5年（含）以上
9、对个别基金绩效的衡量属于（C）。
A、内部衡量
B、绝对衡量
C、微观衡量
D、基金衡量
10、着重对管理公司本身素质的衡量属于（B）。
A、基金衡量
B、公司衡量
C、微观衡量
D、绝对衡量
11、通过与指数表现或相似基金的相互比较进行的绩效衡量则被称为（A）。
A、相对衡量
B、绝对衡量
C、事前衡量
D、事后衡量
12、根据资产配置效果计算公式，当（D）时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力。
A、TP=0
B、TP≥0
C、TP<0
D、TP0
13、基金绩效衡量的困难性在于（ABCD）。
A、投资表现实质上反映了投资技巧与运气的综合影响
B、比较基准的选择
C、基金之间绩效的不可比性
D、基金本身的情况是否稳定
14、基金绩效衡量需要考虑的因素包括（ABCD）。
A、投资目标
B、风险水平
C、比较基准
D、时期选择
15、关于绩效衡量问题的视角下列说法正确的有（ACD）。
A、与实务方法不同，理论上对基金绩效表现的衡量以各种风险调整收益指标以及各种绩效评估模型为基础
B、短期衡量通常是对近2年表现的衡量，而长期衡量则通常将考察期设定在2年（含）以上
C、微观绩效衡量主要是对个别基金绩效的衡量，而宏观衡量则力求反映全部基金的整体表现
D、基金衡量侧重于对基金本身表现的数量分析，而公司衡量则更看重管理公司本身素质的衡量
16、关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（B）。
A、特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B、特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C、特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差
D、特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
17、（D）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
A、标准普尔指数
B、詹森指数
C、特雷诺指数
D、夏普指数
18、择时能力是基金经理对（B）的预测能力。
A、市场风险
B、市场总体走势
C、市场收益
D、个别证券走势
19、（A）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。
A、现金比例变化法
B、现金变化法
C、银行存款比例变化法
D、比例变化法
20、成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（C）对基金择时能力进行衡量的方法。
A、组合风险
B、各种证券持有量
C、现金比例的百分比
D、预期收益率
21、经典绩效衡量方法存在的问题有（ABCD）。
A、CAPM模型的有效性问题
B、SML误定可能引致的绩效衡量误差
C、基金组合的风险水平并非一成不变
D、以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
22、三大经典风险调整收益衡量方法是（BCD）。
A、标准普尔指数
B、詹森指数
C、特雷诺指数
D、夏普指数
23、夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ACD）。
A、夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B、特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C、夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D、夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
24、择时能力的衡量方法有（ABC）。
A、现金比例变化法
B、成功概率法
C、二次项法
D、贝塔方法
第15章
1、用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1计算的收益率为（A）。
A、时间加权收益率
B、算术平均收益率
C、几何平均收益率
D、简单净值收益率
2、对于基金净收益的计算，以下说法不正确的是（C）。
A、简单收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B、时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
C、一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率
D、算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
3、一个良好的基准组合应该具有的特征包括（ABCD）。
A、可实际投资的
B、可衡量的
C、预先确定的
D、明确的组成成分
4、关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（ABCD）。
A、简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B、时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响
C、时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
D、算术平均收益率要大于几何平均收益率
5、基金绩效收益率衡量的主要方法有（BD）。
A、整体分析法
B、分组比较法
C、个体分析法
D、基准比较法
6、基金绩效衡量是对基金经理（A）的衡量。
A、投资能力
B、管理能力
C、稳健性
D、风险态度
7、对基金绩效做出有效的衡量，不需要考虑（D）。
A、基金的投资目标
B、基金的风险水平
C、比较基准
D、基金经理的能力
8、长期衡量通常是将考察期设定在（B）。
A、2年（含）以上
B、3年（含）以上
C、4年（含）以上
D、5年（含）以上
9、对个别基金绩效的衡量属于（C）。
A、内部衡量
B、绝对衡量
C、微观衡量
D、基金衡量
10、着重对管理公司本身素质的衡量属于（B）。
A、基金衡量
B、公司衡量
C、微观衡量
D、绝对衡量
11、通过与指数表现或相似基金的相互比较进行的绩效衡量则被称为（A）。
A、相对衡量
B、绝对衡量
C、事前衡量
D、事后衡量
12、根据资产配置效果计算公式，当（D）时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力。
A、TP=0
B、TP≥0
C、TP<0
D、TP0
13、基金绩效衡量的困难性在于（ABCD）。
A、投资表现实质上反映了投资技巧与运气的综合影响
B、比较基准的选择
C、基金之间绩效的不可比性
D、基金本身的情况是否稳定
14、基金绩效衡量需要考虑的因素包括（ABCD）。
A、投资目标
B、风险水平
C、比较基准
D、时期选择
15、关于绩效衡量问题的视角下列说法正确的有（ACD）。
A、与实务方法不同，理论上对基金绩效表现的衡量以各种风险调整收益指标以及各种绩效评估模型为基础
B、短期衡量通常是对近2年表现的衡量，而长期衡量则通常将考察期设定在2年（含）以上
C、微观绩效衡量主要是对个别基金绩效的衡量，而宏观衡量则力求反映全部基金的整体表现
D、基金衡量侧重于对基金本身表现的数量分析，而公司衡量则更看重管理公司本身素质的衡量
16、关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（B）。
A、特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B、特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C、特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差
D、特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
17、（D）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
A、标准普尔指数
B、詹森指数
C、特雷诺指数
D、夏普指数
18、择时能力是基金经理对（B）的预测能力。
A、市场风险
B、市场总体走势
C、市场收益
D、个别证券走势
19、（A）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。
A、现金比例变化法
B、现金变化法
C、银行存款比例变化法
D、比例变化法
20、成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（C）对基金择时能力进行衡量的方法。
A、组合风险
B、各种证券持有量
C、现金比例的百分比
D、预期收益率
21、经典绩效衡量方法存在的问题有（ABCD）。
A、CAPM模型的有效性问题
B、SML误定可能引致的绩效衡量误差
C、基金组合的风险水平并非一成不变
D、以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
22、三大经典风险调整收益衡量方法是（BCD）。
A、标准普尔指数
B、詹森指数
C、特雷诺指数
D、夏普指数
23、夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ACD）。
A、夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B、特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C、夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D、夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
24、择时能力的衡量方法有（ABC）。
A、现金比例变化法
B、成功概率法
C、二次项法
D、贝塔方法
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